ΕΕΔΕ : Συνέδριο για τη διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση

Οι τράπεζες πρέπει να υιοθετήσουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στην υλοποίηση του οποίου πρέπει να εμπλακούν όλες οι λειτουργικές τους μονάδες, ώστε αφενός να υπάρχει κατανόηση της έκθεσης στον κίνδυνο και των σχετικών ορίων ανάληψης και αφετέρου να αφομοιωθεί ευκολότερα η κουλτούρα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στον οργανισμό.

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από το δεύτερο Φόρου ‘Διαχείριση κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση’ που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Στα συμπεράσματα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα:

– Η τεχνολογία παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαχείριση του κινδύνου και στην κατεύθυνση αυτή οι τράπεζες και στην χώρα μας οδηγούνται στην αξιοποίηση ολοκληρωμένων πλατφόρμων διαχείρισης κινδύνου.

– Η δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων ζημιογόνων γεγονότων δεν σχετίζεται με θέματα εποπτικής υποχρέωσης αλλά θα βοηθήσει στην ακριβέστερη εκτίμηση του λειτουργικού κινδύνου και των ζημιών, στην προετοιμασία για αποφυγή νέων κινδύνων, στην επανεκτίμηση των διαφόρων δεικτών και στη βελτίωση των διαδικασιών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

– Διαφαίνονται σημαντικές αλλαγές στο νέο εποπτικό πλαίσιο για το market risk που θα έχουν ως στόχο την μείωση ανάληψης κινδύνου αγοράς είτε αυξάνοντας τις κεφαλαιακές απαιτήσεις είτε περιορίζοντας ή ακόμη και απαγορεύοντας ορισμένες trading δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

-Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που αλλάζει με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς η αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την πρόβλεψη και τεχνικές πρόγνωσης, λαμβάνοντας βέβαια πάντοτε υπόψη και την διάσταση της αβεβαιότητας που δεν μπορεί εύκολα να ποσοτικοποιηθεί και να αποτυπωθεί επαρκώς.

– Για την προδραστική αξιολόγηση και διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστήματα που αξιοποιούν όλες τις απαραίτητες οικονομικές, ποιοτικές και συναλλακτικές συμπεριφορές. – Οι τράπεζες θα πρέπει να επανεξετάσουν θέματα πιστωτικής πολιτικής και να αναθεωρήσουν τις εγκριτικές και εισπρακτικές τους διαδικασίες εντάσσοντας μοντέλα και αλγορίθμους credit scoring με στόχο την μείωση τόσο της πιθανότητας αθέτησης του πελάτη όσο και της ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης.

– Το compliance (κανονιστική συμμόρφωση) δεν είναι παρά ένα σημείο αφετηρίας για το risk management. Οι τράπεζες πρέπει να κάνουν και ήδη έχουν ξεκινήσει το επόμενο βήμα που είναι το integration με στόχο η διαχείριση κινδύνου να γίνει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας αξίας για την Τράπεζα.

– Πρέπει να υπάρχει συνέργεια και συντονισμός μεταξύ της κανονιστικής συμμόρφωσης, της διαχείρισης κινδύνων και της εσωτερικής επιθεώρησης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως παύει να υφίσταται η έννοια της αυτονομίας σε καθεμία από τις προαναφερθείσες περιοχές.

– Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας του ρίσκου στην τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορεί η Τράπεζα να διαχειριστεί καλύτερα τους πελάτες της με βάση τον κίνδυνο που αυτοί ενέχουν, και βέβαια με τον τρόπο αυτό να μπορεί να υποστηρίξει μια διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική επιβραβεύοντας τους πελάτες που έχουν ευνοϊκό risk profile.

– Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νέο εποπτικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε αυστηρότερους κανονισμούς τραπεζικής εποπτείας, ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων (με ιδιαίτερη έμφαση για τις Τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, repos και χρηματιστηριακές δραστηριότητες) αύξηση της ποιότητας και της διαφάνειας σε ότι αφορά τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών Tier 1 διακράτηση κεφαλαίων (εποπτικά κεφάλαια και προβλέψεις) κατά τη διάρκεια περιόδων ανάπτυξης τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα σε περιόδους ύφεσης και κρίσης και εισαγωγή αυστηρότερων κριτηρίων μέτρησης του κινδύνου και της επάρκειας ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

– Οι Τράπεζες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές πρέπει να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στην μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου και να επενδύουν στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και στην ανάπτυξη των στελεχών τους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ