Τράπεζα Κύπρου: Η αύξηση κεφαλαίου διασφάλισε το θετικό αποτέλεσμα στα stress tests

Η απόφαση της Τράπεζας Κύπρου να αυξήσει προληπτικά το μετοχικό κεφάλαιό της κατά 1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2014, διασφάλισε ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητικά κεφάλαια για την Συνολική Αξιολόγηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Κύπρου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των stress tests τα οποία πέρασε επιτυχώς.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, αναγνωρίζει τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»), η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή («ΕΤΑ») και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») σχετικά με την Συνολική Αξιολόγηση.

Η ΕΚΤ πραγματοποίησε την Συνολική Αξιολόγηση προτού αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, τον Νοέμβριο του 2014, σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές («ΕΑΑ») των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, και είχε την στήριξη σε όλα τα επίπεδα ανεξάρτητων μη εμπλεκόμενων μερών.

Η Συνολική Αξιολόγηση αποτελείται από 2 πυλώνες:
• Έλεγχος ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού («AQR») – για ενίσχυση της διαφάνειας των ισολογισμών των τραπεζών μέσω της αξιολόγησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεων των τραπεζών, καθώς επίσης και των αντίστοιχων προβλέψεων.

• Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2014 σε επίπεδο ΕΕ – που πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την ΕΤΑ. Αυτή εξέτασε την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών σε ακραίες καταστάσεις και βασίστηκε σε κοινή μεθοδολογία της ΕΤΑ που εφαρμόστηκε σε όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση. Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αντανακλούν τις υποθέσεις του βασικού σεναρίου και του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων και δεν αποτελούν πρόβλεψη για τους μελλοντικούς οικονομικούς δείκτες ή τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν παρέχει προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων αφού τα σενάρια δυσμενών εξελίξεων έχουν σχεδιαστεί ως υποθετικά σενάρια κάτω από εύλογες αλλά ακραίες υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούν. Διαφορετικά σενάρια δυνατό να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα αναλόγως των δεδομένων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος και παρέχουν προληπτικά σημαντικές πληροφορίες στις εποπτικές αρχές. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2014 σε επίπεδο ΕΕ για την Τράπεζα διενεργήθηκε υποθέτοντας δυναμικό ισολογισμό με αφετηρία την 31 Δεκεμβρίου 2013 και χρονικό ορίζοντα 3 χρόνια.

Το επίπεδο αναφοράς για το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR ήταν 8%. Για σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2014 σε επίπεδο ΕΕ, το ελάχιστο όριο για τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που εφαρμόστηκε για όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση ήταν 8% για το βασικό σενάριο και 5,5% για το σενάριο δυσμενών εξελίξεων.

Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, ως αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από την 1.1.2014) που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 7,28%, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο εκτιμάται στο 7,73% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 1,51%. Με βάση τους εκτιμώμενους δείκτες κεφαλαίου, η θεωρητική υστέρηση κεφαλαίων μετά την Συνολική Αξιολόγηση ανέρχεται σε €919 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δις που ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, η θεωρητική υστέρηση κεφαλαίων υπερκαλύπτεται και υπάρχει πλεόνασμα κεφαλαίου €81 εκατ.

Ως εκ τούτου η Τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για ενίσχυση κεφαλαίου. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δις, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 11,53% (με τις μεταβατικές διατάξεις), ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο εκτιμάται στο 11,62% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 5,85%.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ